Trading Strategien Backtesting

Was ist Backtesting. Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Trading-Strategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Trader Risiken eines tatsächlichen Kapitals Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum zu simulieren und analysieren die Ergebnisse für die Ebenen Von Profitabilität und Risiko. BREAKING DOWN Backtesting. If die Ergebnisse erfüllen die notwendigen Kriterien, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Grad an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird Wenn die Ergebnisse sind weniger günstig, kann die Strategie Modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder es kann komplett verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das auf dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien Auf technische Analyse Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Meaningful Backtesting. Wenn es richtig gemacht, Backtesting kann ein unschätzbares Werkzeug für Entscheidungen über die Verwendung einer Handelsstrategie Die Probe Zeitraum, auf dem ein Backtest durchgeführt wird, ist Kritisch Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reibungsgebundenen Handel einzubeziehen. Ein Test auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die möglicherweise nicht gut auf anderen Märkten funktionieren Bedingungen, die zu falschen Schlussfolgerungen führen können. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, kann der Test nicht statistisch signifikant sein. Eine Probe mit zu vielen Geschäften zu lang Eine Periode kann optimierte Ergebnisse produzieren, in denen eine überwältigende Zahl von Sieger-Trades um eine bestimmte Marktbedingung oder Trend, die für die Strategie günstig ist, verschmelzen kann. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zu ziehen. Keeping it Real. A Backtest sollte die Realität widerspiegeln Bestes mögliches Trading-Kosten, die sonst von den Händlern als geringfügig vernachlässigbar angesehen werden können, können einen erheblichen Einfluss haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Rutschen, und sie könnten den Unterschied zwischen ihnen bestimmen Ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht Die meisten Backtesting-Software-Pakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategie s Ebene der Robustheit Dies wird durch den Vergleich der Ergebnisse eines optimierten Back-Test in einem bestimmten erreicht Sample-Zeitraum, der als in-Sample mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einem anderen Sample-Zeitraum bezeichnet wird, der als Out-of-Sample bezeichnet wird Wenn die Ergebnisse ähnlich rentabel sind, dann kann die Strategie als erachtet werden Gültig und robust, und es ist bereit, in Echtzeit-Märkten umgesetzt werden Wenn die Strategie in Out-of-Sample-Vergleiche fehlschlägt, dann muss die Strategie weiterentwickeln, oder es sollte ganz aufgegeben werden. Backtesting Interpretation The Past. Backtesting ist ein Schlüsselkomponente der effektiven Trading-System-Entwicklung Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie aufgetreten wäre das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Effektivität der Strategie zu messen Daten, Händler können ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrunde liegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Vergangenheit gut funktionieren wird Zukunft, und umgekehrt, jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird wahrscheinlich schlecht in der Zukunft Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es zu verwenden Daten und die Tools Backtesting können viele wertvolle statistische Rückmeldungen über ein gegebenes System liefern Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten Gewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen Testing aufgetreten. Universe - Aktien, die in der Backtest. Volatility-Maßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Averages - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bar gehalten. Exposure - Prozentsatz des Kapitals investiert oder dem Markt ausgesetzt. Ratios - Wins-to-losses ratio. Anualisierte Rendite - Prozentuale Rendite Über ein Jahr. Risk-bereinigte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos. Typisch, Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provision Kosten Hier Ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker. Der zweite Bildschirm ist die tatsächliche Backtesting Ergebnisse Bericht Dies ist, wo Sie alle Statistiken oben erwähnt finden können wieder hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker. In der Regel, die meisten Trading-Software enthält Ähnliche Elemente Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsgröße, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchführen Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Trading-Strategien Hier ist eine Liste der 10 am meisten Wichtige Dinge zu erinnern, während Backtesting. Take in Berücksichtigung der breiten Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt Es ist Oft eine gute Idee, um über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst zu backtest. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es scheitern Gut in verschiedenen Sektoren zu tun Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrechterhalten wird. Volatilitätsmaßnahmen sind äußerst wichtig Bei der Entwicklung eines Handelssystems zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten zu ermöglichen Stock Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten Wenn möglich, erhöhen Sie Ihre durchschnittliche Anzahl von Bars statt Kann die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposure ist ein zweischneidiges Schwert Erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Im Allgemeinen ist es eine gute Idee zu halten Exposition unter 70, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverluststatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements unter Verwendung von Techniken nützlich sein Wie das Kelly Criterion Siehe Money Management Mit dem Kelly Criterion Trader können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinne-Verluste-Verhältnis erhöhen. Eine ausgegebene Rendite ist wichtig, weil sie als Werkzeug zum Benchmark eines Systems verwendet wird S Renditen gegen andere Anlagepositionen Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder gesunkene Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch die risikoadjustierte Rendite erfolgen, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist Ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageverhältnisse gleich oder weniger riskieren. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig Viele Backtesting-Anwendungen haben Eingang für Provisionsbeträge, runde oder gebrochene Losgrößen, Tickgrößen, Marginanforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen , Positionsregelungsregeln, Gleichbehandlungsregeln, nachlaufende Stopp-Einstellungen und vieles mehr T o erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, es ist wichtig, diese Einstellungen zu stimmen, um den Broker zu imitieren, der verwendet wird, wenn das System live geht. Backtesting kann Manchmal führt man zu etwas, das als Überoptimierung bekannt ist. Dies ist eine Bedingung, in der die Leistungsergebnisse so hoch in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien gelten Wählen Sie Satz von zielgerichteten Aktien und sind nicht so weit optimiert, dass die Regeln nicht mehr vom Schöpfer verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems zu messen Manchmal Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, scheitern Um gut in der Gegenwart zu tun Vergangene Leistung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Seien Sie sicher, dass Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Conclusion Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte von Entwicklung eines Handelssystems Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es helfen, Händler zu optimieren und ihre Strategien zu verbessern, technische oder theoretische Mängel zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision - High-End Trading System-Entwicklung AmiBroker - Budget Trading System Entwicklung. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Obergrenze wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, bei dem ein Depot Institution leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gepflegt .1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Jeder Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Overview Diese kostenlose Bildungs-Website ist vorgesehen Erlauben Sie, populäre technische Handelsstrategien so wissenschaftlich wie möglich durch Backtesting zu vergleichen Im Allgemeinen ist es ziemlich hart, den Markt konsequent zu schlagen und Sie sollten skeptisch sein von irgendetwas, das Ihnen sonst sagt. Diese Aufstellungsort erlaubt Ihnen, einige allgemeine technische Strategien zu überprüfen, um zu sehen, wie Sie hätten gegen den Markt gespielt und können sie auf die Aktien, die Ihre Trading-Kriterien erfüllen Strategien, die Backtest gut, natürlich nicht garantieren, Erfolg vorwärts gehen, könnte aber eine höhere Wahrscheinlichkeit der Durchführung von gut Backtesting auch ermöglicht es Ihnen, den Markt zu sehen Bedingungen, in denen eine bestimmte Strategie gut ausführen wird Zum Beispiel, wenn Sie zuversichtlich, der Markt wird reichen gebunden vorwärts gehen, können Sie herausfinden, welche Strategien am besten in dieser Art von Markt Dies geschieht durch Backtesting über historische Zeitrahmen, die Reichweite gebunden wurden Und sehen, welche Strategien am besten Backtesting auch hilft Ihnen zu sehen, welche Strategie-Parameter sind die meisten robust über verschiedene Zeiträume Zum Beispiel, ein 10 Stop-Verlust übertreffen eine 5 Stop-Verlust 9 historischen Zeiträume von 10 So kann Backtesting wertvolle Trading bieten Einblicke, obwohl es die Zukunft nicht garantieren kann. Einige interessante Dinge, die Sie vielleicht entdecken Die Kombination aus aktivem Handel und Provisionen kann Sie auslöschen, auch wenn Sie einen guten Prozentsatz der Siegertätigkeiten haben. Wirklich enge Nachlaufstopps können Ihre langfristige Rentabilität ernsthaft verletzen und nicht Reduzieren Drawdown so viel wie Sie vielleicht erwarten Strategien, die Sie dachten, wäre gut, dass konsequent unterdurchschnittlich der Markt. Directions Single Stock Backtesting Wählen Sie die Aktie, die Sie wollen backtest Ihre technische Strategie on. Starting Capital Betrag des Geldes Sie beginnen mit. Stoploss Point, an dem Sie Ich möchte aus einer Position herauskommen, die sich gegen dich bewegt Ein normaler Stopp bedeutet, dass du aus deiner Position herauskommst, wenn der Vorrat einen festgelegten Prozentsatz unterhalb liegt, wo du ihn gekauft hast. Nachlaufstopp Lass uns sagen, du kaufst eine Aktie bei 10 und steckst ein 10 Nachlauf ein Stoppen Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 zu verkaufen. Aber wenn die Aktie bis zu 15 geht dann 10 bis 13 5, werden Sie bei 13 5 zu verkaufen und in einigen der Gewinn zu sperren. Target Verkaufen, wenn Ihr Lager Erreicht einen bestimmten prozentualen Gewinn Kann ausschalten, indem du Don t benutest Target. Start Date End Date Wählen Sie die historischen Daten, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Signale Signale beinhalten die Kreuzungen oder Beziehungen zwischen Preis und technische Indikatoren Zum Beispiel das goldene Kreuz , Kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende durchschnittliche sma Kreuze über dem 200 Tage sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tage Todeskreuz Die folgenden Links erklären einige beliebte technische Indikatoren. Get Trades Graph Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades Sie Hätte es geschafft, wenn du rechtzeitig mit einer Zusammenfassung der Leistung zurückkommst. Die statistischen Tests Testen Sie, ob die durchschnittliche tägliche Rückkehr der Strategie die gleiche ist wie die durchschnittliche tägliche Rückkehr des SP 500 oder die gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rendite Von zu kaufen und zu halten über die Zeitspanne Wir wollen wissen, wie zuversichtlich wir sein können, dass die beiden Renditen gleich sind Je höher das Vertrauen, desto sicherer kann man sein, dass Ihre Strategie ist eigentlich besser schlechter als die SP 500 oder kaufen und Halten Die Grafik zeigt den Wert des Portfolios im Laufe der Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Directions PortTester Beta Dies ist für Backtesting eine Strategie, die Sie auf Ihr Portfolio als Aktien an Ihre technischen kaufen und verkaufen Signale In der ersten Textbox geben Sie Die Tickers für den Korb von Aktien, die Sie wollen, um Ihre technische Strategie zu betätigen Geben Sie jeden Ticker, der durch ein Leerzeichen getrennt ist. Zur Zeit verfügbar sind die 30 Dow-Bestände, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM Um alle 30 in den Backtest einzuschließen, geben Sie einfach DJIA ein, der die Standardeinstellung ist. Ziel Nummer der offenen Positionen Dies ist die Anzahl der Bestände, in denen Sie eine Position haben möchten und nicht mehr , Sagen wir, dass du 2 offene Positionen ansprechen möchtest Wenn der Backtester ein Kaufsignal in einer der Bestände findet, die du in den Korb gelegt hast, sag GE, wird es davon ausgehen, dass GE gekauft wurde. Es wird nun für 1 weitere Aktien zu kaufen, wenn es gibt Ein Kaufsignal, sagen BAC Sie haben jetzt ein Portfolio von 2 offenen Positionen GE und BAC und der Backtester wird nicht mehr kaufen, bis ein Verkaufssignal einen der Aktien verkauft. Ein diversifiziertes Portfolio sollte wohl 10 oder mehr Aktien haben, aber das dauert ein Viel Rechenleistung zum Backtest So wird ein kleines Portfolio wie der Ausfall von 5 offenen Positionen genügen, um ein Gefühl für eine Strategie s Performance zu bekommen. Für Anleger mit einer kleinen Menge an Kapital sagen 10.000, ist es teuer, ein großes zu handeln Anzahl der Positionen mit 20 Provisionen für Rundreise-Trades ETFs sind ein günstiger Weg, um diversifiziert zu bekommen. Starting Capital Betrag des Geldes, mit dem Sie beginnen. Trading Kommission Betrag zahlen Sie TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc, um eine Aktie zu handeln. Position Sizing Dies ist, wie Sie entscheiden, eine bestimmte Menge an Geld für jeden Bestand in Ihrem Portfolio zu bezahlen Momentan nur eine Option Equal Cash Allokation ist verfügbar Dies bedeutet, wenn ich 10.000 habe und ich möchte 2 Positionen eingeben, werde ich 5000 in jedem weniger Provisionen setzen Mit anderen Worten, Cash-Gelder werden gleichmäßig auf neue Positionen geteilt, bis ich mein Ziel erreicht n Anzahl offener Positionen Andere Optionen zu kommen wird gleich Anzahl von Aktien und Volatilität basierte Position Dimensionierung rules. Stoploss Point, an dem Sie aus einer Position bewegen wollen Gegen dich Lass uns sagen, du kaufst eine Aktie bei 10 und steckst einen 10 nachlaufenden Stopp ein Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, verkaufst du bei 9 Aber wenn die Aktie bis zu 15 geht dann um 10 bis 13 5, werden Sie Verkaufen bei 13 5 und verriegeln einen Teil des Gewinns. Startdatum Enddatum Wählen Sie die historischen Daten aus, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Der Backtester startet am Startdatum in historischen Daten und durchsucht die Bestände, die Sie ausgewählt haben, bis er Geldstrafen hat Ein Kaufsignal Wenn am ersten Tag keine Kaufsignale gefunden werden, bewegt sich der Backtester zum nächsten Tag und durchsucht alle Bestände im Korb, bis ein Kaufsignal gefunden wird, in dem die Aktie zum engen Preis angenommen wird Für Splits und Dividenden Sobald eine Aktie gekauft wird, wird der Backtester schauen, um diesen Bestand zu verkaufen, wenn ein Verkaufssignal kommt. Es kommt auch weiterhin auf Aktien zu kaufen, bis die Zielzahl der offenen Positionen erreicht ist. Gleichzeitig wird es Verkauft irgendwelche vorhandenen Positionen, wenn ein Verkaufssignal auftritt Der Wert des Portfolios wird jeden Tag bis zum Enddatum berechnet. Signale Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren Zum Beispiel das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende Durchschnitt sma Kreuzt über dem 200-Tage-Sma und verkauft, wenn die 50-Tage-Kreuze unter dem 200-tägigen Todes-Cross. Get Trades Graph Get Trades wird buchstäblich zeigen Sie die Trades, die Sie gemacht hätten, wenn Sie zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung inbegriffen Die Grafik-Plots Der Wert des Portfolios im Laufe der Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Disclaimer nicht anerkennen oder empfehlen eine der Strategien oder Wertpapiere auf dieser Website Der Inhalt auf dieser Website ist zu Informationszwecken und ist nicht als Anlage Beratung ist nicht zu nehmen Haftbar gemacht werden für irgendwelche Fehler auf dieser Website oder Maßnahmen auf der Grundlage dieser Website s Inhalt.