Relative Stärke Index RSI. Relative Stärke Index RSI. Developed J Welles Wilder, der Relative Strength Index RSI ist ein Impuls-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen misst RSI oszilliert zwischen null und 100 Traditionell, und nach Wilder, RSI gilt als überkauft Wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Signale können auch durch die Suche nach Divergenzen, Ausfall Schaukeln und Mittellinie Crossovers RSI kann auch verwendet werden, um die allgemeine Trend zu identifizieren. RSI ist ein äußerst beliebter Impuls Indikator, der in einer Reihe von Artikeln vorgestellt wurde , Interviews und Bücher über die Jahre Insbesondere Constance Browns Buch, Technische Analyse für den Trading Professional, bietet das Konzept der Bullenmarkt und Bären Marktbereiche für RSI Andrew Cardwell, Brown s RSI Mentor, führte positive und negative Umkehrungen für RSI In Darüber hinaus wandte Cardwell den Begriff der Divergenz, buchstäblich und bildlich, auf den Kopf. Wilder Features RSI in seinem 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, Average True Range und die Directional Movement Concept ADX Trotz Sein Vor dem Computerzeitalter entwickelt, haben Wilders Indikatoren den Test der Zeit gestanden und bleiben sehr beliebt. Um die Berechnungserklärung zu vereinfachen, wurde RSI in seine Grundkomponenten zerlegt RS Durchschnittliche Verstärkung und durchschnittlicher Verlust Diese RSI-Berechnung basiert auf 14 Perioden, Das ist der Standard, der von Wilder in seinem Buch vorgeschlagen wird. Verluste werden als positive Werte ausgedrückt, nicht negative Werte. Die ersten Berechnungen für durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust sind einfache 14 Periodendurchschnitte. Erste durchschnittliche Gewinnspanne der Gewinne in den letzten 14 Perioden 14. Erste durchschnittliche Verlust-Summe der Verluste in den letzten 14 Perioden 14.Die zweite und nachfolgende Berechnungen basieren auf den vorherigen Mittelwerten und dem aktuellen Gewinnverlust. Average Gain previous Durchschnittliche Verstärkung x 13 aktuelle Gain 14.Geschäftsverlust zurück Durchschnittlicher Verlust x 13 Aktueller Verlust 14.Der vorherige Wert plus der aktuelle Wert ist eine Glättungstechnik ähnlich der, die bei der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass RSI-Werte genauer werden, wenn sich die Berechnungsperiode erstreckt. SharpCharts verwendet mindestens 250 Datenpunkte vor dem Start Datum eines Diagramms unter der Annahme, dass bei der Berechnung der RSI-Werte viel Daten vorhanden sind Um genau unsere RSI-Nummern zu replizieren, benötigt eine Formel mindestens 250 Datenpunkte. Wilder s Formel normalisiert RS und verwandelt sie in einen Oszillator, der zwischen null und 100 schwankt , Ein Plot von RS sieht genauso aus wie ein Plot von RSI Der Normalisierungsschritt macht es einfacher, Extreme zu identifizieren, weil RSI Reichweite gebunden ist RSI ist 0, wenn die durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Angenommen, ein 14-Perioden-RSI, ein Null-RSI-Wert bedeutet Preise Beendet niedrig alle 14 Perioden Es gab keine Gewinne zu messen RSI ist 100, wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist Dies bedeutet, dass die Preise höher verschoben alle 14 Perioden Es gab keine Verluste zu messen. Hier ist eine Excel Spreadsheet, die den Beginn einer RSI-Berechnung in Aktion zeigt. Note Der Glättungsprozess wirkt sich auf RSI-Werte aus. RS-Werte werden nach der ersten Berechnung geglättet. Durchschnittlicher Verlust entspricht der Summe der Verluste, dividiert durch 14 für die erste Berechnung. Nachfolgende Berechnungen multiplizieren den vorherigen Wert mit 13, addieren den letzten Wert und teilen dann die Summe auf Durch 14 Dies schafft eine Glättungswirkung Das gleiche gilt für die durchschnittliche Verstärkung Aufgrund dieser Glättung können sich die RSI-Werte auf der Grundlage des Gesamtberechnungszeitraums unterscheiden. 250 Perioden erlauben mehr Glättung als 30 Perioden und dies wird sich leicht verringern. RSI-Werte gehen 250 Tage zurück Wenn möglich Wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist, tritt eine Aufteilung durch Null-Situation für RS auf und RSI wird auf 100 gesetzt. Ähnlich ist RSI gleich 0, wenn die durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Die Standard-Rückblickperiode für RSI ist 14, aber das kann sein Abgesenkt, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder erhöht, um die Empfindlichkeit zu verringern 10-Tage-RSI ist eher zu überkauften oder überverkauft Ebenen als 20-Tage-RSI Die Rückblick-Parameter hängen auch von einer Sicherheit s Volatilität 14-Tage-RSI für Internet-Händler Amazon AMZN ist mehr Wahrscheinlich übertrieben oder überverkauft als 14-Tage-RSI für Duke Energy DUK, ein Dienstprogramm. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Diese traditionellen Ebenen können auch angepasst werden, um besser auf die Sicherheit oder analytische Anforderungen erhöhen Überbeanspruchung auf 80 Oder Senkung überverkauft auf 20 wird die Anzahl der überkauften überverkauften Lesungen reduzieren Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Perioden-RSI, um nach überkauften Lesungen über 80 zu suchen und überverkaufte Messwerte unter 20.Wilder als RSI überkauft über 70 und überverkauft unter 30 Chart 3 zeigt McDonalds Mit 14-tägigem RSI Diese Karte zeigt die täglichen Takte in grau mit einem 1-tägigen SMA in rosa, um die Schlusspreise zu markieren, da der RSI auf den Schlusskursen basiert. Von links nach rechts gearbeitet, wurde die Aktie Ende Juli überverkauft und fand rund 44 1 Beachten Sie, dass der Boden nach der überverkauften Lesung entwickelt wurde. Die Aktie stieg nicht, sobald die überverkaufte Lesung auftauchte. Bottoming kann ein Prozess sein. Von den überverkauften Ebenen bewegte sich RSI Mitte September Mitte September, um überkauft zu werden. Trotz dieser überkauften Lesung ging der Bestand nicht zurück Stattdessen blieb die Aktie für ein paar Wochen und dann weiter fort. Drei mehr überkaufte Lesungen traten auf, bevor die Aktie schließlich im 2. Dezember ihren Höhepunkt erreichte. Momentum-Oszillatoren können überverkauft werden und bleiben so in einem starken Down-Down-Trend Die ersten drei überkauften Lesungen forderten Konsolidierungen Die vierte Fiel mit einem signifikanten Peak RSI dann zog von überkauft, um überverkauft im Januar Die endgültige Boden fiel nicht mit der anfänglichen überverkauften Lesung, da die Aktie letztlich ein paar Wochen später um 46 3.Wie viele Impuls-Oszillatoren, überkaufte und überverkauft Lesungen für RSI Arbeit Am besten, wenn die Preise sich innerhalb eines Bereichs bewegen. 4 zeigt MEMC Electronics WFR-Handel zwischen 13 5 und 21 von April bis September 2009 Die Aktie erreichte kurz nachdem RSI 70 erreichte und bald nach dem Börsengang 30 erreichte. Nach Wilder signalisieren Divergenzen ein Potenzial Umkehrpunkt, weil Richtungsmomentum nicht bestätigt Preis Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die zugrunde liegende Sicherheit einen niedrigeren niedrigen und RSI bildet einen höheren niedrigen RSI nicht bestätigen die niedrigere niedrig und dies zeigt Verstärkungsdynamik Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn die Sicherheit ein höheres High zeichnet Und RSI bildet einen niedrigeren hohen RSI nicht bestätigen die neue hoch und dies zeigt schwächere Momentum Diagramm 5 zeigt Ebay EBAY mit einer bärischen Divergenz im August-Oktober Die Aktie zog auf neue Höhen im September-Oktober, aber RSI bildeten niedrigere Höhen für die bearish Divergenz Die nachträgliche Aufschlüsselung Mitte Oktober bestätigte die Schwächung der Dynamik. Eine bullische Divergenz bildete sich im Januar-März Die bullische Divergenz bildete sich mit Ebay, der sich im März auf neue Tiefstände bewegte und RSI, der über seinem vorherigen niedrigen RSI hielt, spiegelte weniger Nachteildynamik während des Februar-März-Rückgangs Mitte März Ausbruch bestätigt, um die Dynamik zu verbessern Divergenzen neigen dazu, robuster zu sein, wenn sie sich nach einer übertriebenen oder überverkauften Lesung bilden. Bevor wir uns über Divergenzen als große Handelssignale aufregen, muss man feststellen, dass Divergenzen in einem starken Trend irreführend sind. Ein starker Aufwärtstrend kann zeigen Zahlreiche bärische Divergenzen, bevor ein Top tatsächlich realisiert Umgekehrt können bullische Divergenzen in einem starken Abwärtstrend auftreten - und doch geht der Abwärtstrend weiter Diagramm 6 zeigt den SP 500 ETF SPY mit drei bärischen Divergenzen und einem anhaltenden Aufwärtstrend Diese bärischen Divergenzen können vor einem Kurzzeit - Aber es gab eindeutig keine große Trendumkehr. Failure Swings. Wilder auch als Ausfall Schwankungen als starke Hinweise auf eine bevorstehende Umkehrung Versagen Schwankungen sind unabhängig von Preis-Aktion Mit anderen Worten, Misserfolg Schaukeln konzentrieren sich ausschließlich auf RSI für Signale und ignorieren das Konzept Von Divergenzen Ein bullish Versagen Swing Formen, wenn RSI bewegt sich unter 30 überverkauft, prallt über 30, zieht zurück, hält über 30 und dann bricht seine vorherige hoch Es ist im Grunde ein Umzug zu überverkauft Ebenen und dann eine höhere niedrig über überverkauft Ebenen Tabelle 7 zeigt Forschung In Motion RIMM mit 10-Tage-RSI bilden einen bullish Ausfall Swing. Abishish Versagen Swing Formen, wenn RSI bewegt sich über 70, zieht zurück, bounces, nicht mehr als 70 und dann bricht seine vorherigen niedrigen Es ist im Grunde ein Umzug zu überkauften Ebenen und dann Ein niedrigeres unterhalb der überkauften Niveaus Diagramm 8 zeigt Texas Instruments TXN mit einem bearish Ausfall schwingen im Mai-Juni 2008.In der technischen Analyse für den Handel Profi, Constance Brown schlägt vor, dass Oszillatoren nicht zwischen 0 und 100 reisen Dies ist auch der Name zu sein Des ersten Kapitels Brown identifiziert eine Bullenmarktpalette und ein Bärenmarkt für RSI RSI tendiert dazu, zwischen 40 und 90 in einem Bullenmarktaufwärtstrend zu schwanken, wobei die 40-50 Zonen als Unterstützung dienen Diese Bereiche können je nach RSI-Parametern variieren, Stärke des Trends Und Volatilität der zugrunde liegenden Sicherheit Chart 9 zeigt 14 Wochen RSI für SPY während des Bullenmarktes von 2003 bis 2007 RSI stieg über 70 Ende 2003 und zog dann in seine Bullenmarkt-Bereich 40-90 Es gab ein Überschwingen unter 40 im Juli 2004 , Aber RSI hielt die 40-50 Zone mindestens fünfmal von Januar 2005 bis Oktober 2007 grüne Pfeile In der Tat, beachten Sie, dass Pullbacks in diese Zone geringe Risiko Einstiegspunkte, um in den Aufwärtstrend teilnehmen. On der Kehrseite, RSI neigt dazu, zu schwanken Zwischen 10 und 60 in einem Bärenmarkt Abwärtstrend mit der 50-60 Zone als Widerstand Tabelle 10 zeigt 14-Tage RSI für den US-Dollar-Index USD während seiner 2009 Abwärtstrend RSI zog auf 30 im März, um den Beginn eines Bären-Bereichs zu signalisieren 40-50 Zone nachträglich Widerstand gegen einen Ausbruch im Dezember. Positive-Negative Reversals. Andrew Cardwell entwickelte positive und negative Umkehrungen für RSI, die das Gegenteil von bärischen und bullish Divergenzen Cardwell Bücher sind vergriffen, aber er bietet Seminare Detaillierung dieser Methoden Konstanz Brown schreibt Andrew Cardwell für ihre RSI-Aufklärung Vor der Diskussion über die Umkehrtechnik ist zu beachten, dass Cardwells Interpretation von Divergenzen von Wilder Cardwell als bärische Divergenzen als Bullenmarktphänomen abweicht. Mit anderen Worten: Bärische Divergenzen sind eher zu bilden In Aufwärtstrungen Ähnlich werden bullische Divergenzen als Bärenmarkt-Phänomen, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Eine positive Umkehrform, wenn RSI ein niedrigeres Tief schafft und die Sicherheit ein höheres Tief bildet, ist dieses niedrigere Tief nicht auf überverkauft, aber normalerweise irgendwo zwischen 30 und 50 Diagramm 11 zeigt MMM mit einer positiven Umkehrung im Juni 2009 MMM brach Widerstand ein paar Wochen später und RSI zog über 70 Trotz schwächer Dynamik mit einem niedrigeren niedrigen RSI, MMM hielt über seinem vorherigen Tief und zeigte zugrunde liegende Stärke Im Wesentlichen Preismaßnahme überstieg Momentum. Eine negative Umkehrung ist das Gegenteil von einer positiven Umkehrung RSI bildet ein höheres Hoch, aber die Sicherheit bildet eine niedrigere hohe Wieder ist das höhere Hoch in der Regel knapp unterhalb der überkauften Ebenen im 50-70 Bereich Diagramm 12 zeigt Starbucks SBUX bilden eine niedrigere Höhe Da RSI ein höheres Hoch macht Obwohl RSI eine neue Hoch - und Impulsstärke gestärkt hat, war die Preisaktion nicht zu bestätigen, da die niedrigere Hochform diese negative Umkehrung die große Unterstützungspause Ende Juni und den scharfen Rückgang voraussetzte. RSI ist ein vielseitiger Impulsoszillator, der Hat den Test der Zeit gestanden Trotz Veränderungen in der Volatilität und den Märkten im Laufe der Jahre, RSI bleibt so relevant wie jetzt in Wilder s Tage Während Wilder s ursprüngliche Interpretationen nützlich sind, um den Indikator zu verstehen, die Arbeit von Brown und Cardwell nimmt RSI Interpretation Auf eine neue Ebene Anpassung an diese Ebene nimmt etwas Umdenken auf dem Teil der traditionell geschulten Chartisten Wilder betrachtet überkaufte Bedingungen reif für eine Umkehrung, aber überkauft kann auch ein Zeichen der Stärke sein Bearish Divergenzen produzieren noch einige gute Verkaufssignale, aber Chartisten müssen sein Vorsichtig in starken Trends, wenn bärische Divergenzen eigentlich normal sind Auch wenn das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen die Wilders Interpretation zu untergraben scheint, ist die Logik sinnvoll und Wilder würde den Wert der Betonung der Preisgestaltung kaum negativ beeinflussen Positive und negative Umkehrungen setzen Preis-Aktion der zugrunde liegenden Sicherheit zuerst und die Indikator-Sekunde, so wie es sein sollte Bearish und bullish Divergenzen Ort der Indikator erste und Preis-Aktion zweiten Mit der Betonung auf Preis-Aktion, das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen fordert unser Denken in Richtung Impuls-Oszillatoren. Using mit SharpCharts. RSI ist als Indikator für SharpCharts verfügbar Einmal ausgewählt, können Benutzer den Indikator oben, unter oder hinter dem zugrunde liegenden Preisplot platzieren. Die Platzierung von RSI direkt über dem Preisplot betont die Bewegungen im Verhältnis zur Preisaktion der Zugrunde liegende Sicherheit Benutzer können erweiterte Optionen anwenden, um den Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt zu glätten oder eine horizontale Linie hinzuzufügen, um übertriebene oder überverkaufte Levels zu markieren. Suggested Scans. RSI Oversold in Uptrend Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Aufwärtstrend mit überverkauften RSI sind Über dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt liegen, um in einem Gesamtaufwärtstrend zu sein Zweitens muss RSI unter 30 überqueren, um überverkauft zu werden. RSI Overbought in Downtrend Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Abwärtstrend sind, mit überkauften RSI, der sich dreht. Zuerst müssen Aktien unterhalb sein 200-Tage-Gleitende Durchschnitt in einem insgesamt Abwärtstrend Zweitens, RSI muss über 70 überqueren, um überkauft zu werden. Weitere Studie. Constance Brown s Buch nimmt RSI auf eine neue Ebene mit Bullenmarkt und tragen Marktbereiche, positive und negative Umkehrungen und Projektionen Basierend auf RSI Einige Methoden von Andrew Cardwell, ihr RSI Mentor, werden auch in dem Buch erklärt und verfeinert. Technische Analyse für den Trading Professional Konstanz Brown. Relative Strength Index - RSI. BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI. Der relative Stärke Index ist Berechnet unter Verwendung der folgenden Formeln ..RSI 100 - 100 1 RS. Wo RS Durchschnittliche Verstärkung von Aufwärtsperioden während des vorgegebenen Zeitrahmens Durchschnittlicher Verlust von Abwärtsperioden während des vorgegebenen Zeitrahmens. Der RSI liefert eine relative Bewertung der Stärke einer Sicherheit Preis-Performance, so dass es eine Impulsindikator RSI Werte reichen von 0 bis 100 Der Standard-Zeitrahmen für den Vergleich von Perioden zu Down-Perioden ist 14, wie in 14 Handelstagen. Traditionelle Interpretation und Nutzung der RSI ist, dass RSI-Werte von 70 oder Ob ein Wertpapier übertrieben oder überbewertet wird und daher für eine Trendumkehr oder ein korrektes Pullback im Preis vorbereitet werden kann. Auf der anderen Seite der RSI-Werte wird ein RSI-Wert von 30 oder darunter üblicherweise als Hinweis auf eine überverkaufte oder unterbewertete Bedingung interpretiert Das kann eine Trendänderung oder eine korrekte Preisumkehr auf die Oberseite signalisieren. Tips auf die Verwendung des RSI Indicator. Sudden große Preisbewegungen können falsche kaufen oder verkaufen Signale im RSI Es ist daher am besten mit Verfeinerungen auf seine Anwendung oder in Verbindung verwendet Mit anderen, bestätigende technische Indikatoren. Einige Händler, in einem Versuch, falsche Signale vom RSI zu vermeiden, verwenden Sie extreme RSI-Werte als Kauf oder Verkauf von Signalen, wie z. B. RSI-Messungen über 80, um überkaufte Bedingungen und RSI-Messungen unter 20 anzuzeigen, um überverkauft anzuzeigen Bedingungen. Der RSI wird oft in Verbindung mit Trendlinien verwendet, da Trendlinie Unterstützung oder Widerstand oft mit Unterstützung oder Widerstand Ebenen in der RSI Lesung zusammenfällt. Watching für Divergenz zwischen Preis und der RSI-Indikator ist ein weiteres Mittel zur Verfeinerung seiner Anwendung Divergenz tritt auf, wenn Eine Sicherheit macht eine neue hohe oder niedrige Preis, aber der RSI macht nicht eine entsprechende neue hohe oder niedrige Wert Bearish Divergenz, wenn der Preis macht eine neue hoch, aber die RSI wird nicht als Verkaufssignal genommen Bullish Divergenz, die als ein interpretiert wird Kauf-Signal tritt auf, wenn der Preis ein neues Tief macht, aber der RSI-Wert nicht ein Beispiel der bärischen Divergenz kann wie folgt entfalten Eine Sicherheit steigt im Preis auf 48 und der RSI macht eine hohe Lektüre von 65 Nach der Rückverfolgung leicht nach unten, die Sicherheit nachträglich macht Ein neuer Hoch von 50, aber der RSI steigt nur auf 60 Der RSI hat sich bärisch von der Preisbewegung abgetrennt. Von Larry Connors entworfen, ist die 2-Perioden-RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion-Handelsstrategie, die zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren nach einem Korrekturperiode Die Strategie ist eher einfach Connors schlägt vor, nach dem Kauf von Chancen zu suchen, wenn 2-Perioden-RSI sich unter 10 bewegt, was als tief überverkauft betrachtet wird. Umgekehrt können Händler nach kurzfristigen Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegen. Das ist ziemlich aggressiv Kurzfristige Strategie zur Teilnahme an einem laufenden Trend Es ist nicht entworfen, um große Tops oder Böden zu identifizieren Bevor Sie sich die Details anschauen, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie dar Kann direkt aus dem Kasten verwendet werden Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Niveaus basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren Sie den Haupttrend mit einem langfristig gleitenden Durchschnitt, den Connors befürwortet Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA liegt und nach unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA-Händler liegt, sollten Sie nach Kaufchancen suchen, wenn über dem 200-Tage-SMA und kurz - selling-Chancen, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Second, wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Chancen innerhalb der größeren Trend Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf von Connors festgestellt, dass die Renditen waren Höher beim Kauf auf einem RSI-Dip unter 5 als bei einem RSI-Dip unter 10 Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte um, je höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn man auf einem RSI-Anstieg oben kostet 95 als auf einem Anstieg über 90 Mit anderen Worten, je mehr kurzfristig übertrieben die Sicherheit, desto größer die nachfolgenden Renditen auf eine kurze Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder verkaufen-kurze Bestellung und das Timing seiner Platzierung Chartisten können Entweder den Markt in der Nähe der Nähe zu sehen und eine Position kurz vor dem Schluss zu etablieren oder eine Position auf der nächsten offen zu etablieren. Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze Connors befürwortet den vor dem nahen Ansatz. Kaufen Sie kurz bevor die Schließung der Händler an der Barmherzigkeit der nächsten offenen, die mit einer Lücke sein könnte Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung abschrecken Warten auf das Open gibt den Händlern mehr Flexibilität und kann das Einstiegsniveau verbessern. Der vierte Schritt ist zu setzen Der Ausstiegspunkt In seinem Beispiel mit dem SP 500 befürwortet Connors, lange Positionen in einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen unter einem Umzug unter dem 5-Tage-SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnell produzieren wird Ausgänge Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder den Parabolic SAR verwenden Manchmal fällt ein starker Trend auf, und nachlaufende Stopps werden sicherstellen, dass eine Position so lange bleibt, wie der Trend verlängert wird. Wo sind die Stopps Connors befürwortet nicht mit Stopps Ja, Sie lesen rechts In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass Stopps tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt Während der Markt hat tatsächlich eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen Ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel Chartisten müssen für sich selbst entscheiden. Trading Beispiele. Die Grafik unten zeigt die Dow Industrials SPDR DIA mit dem 200-Tage SMA rot, 5-Periode SMA rosa und 2-Periode RSI Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 5 oder niedriger bewegt Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 95 oder höher bewegt Es gab sieben Signale über diesem 12- Monats-Periode, vier bullish und drei bearish Von den vier bullish Signale, DIA bewegte höher drei von viermal, was bedeutet, dass diese profitabel gewesen sein könnte Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal 5 DIA bewegte sich über dem 200-Tage-SMA nach Die bärischen Signale im Oktober Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger, um ein anderes Kauf-Signal zu produzieren Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für den Stop-Loss und abhängen Profit-Take. Das zweite Beispiel zeigt Apple AAPL Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL zickzackte niedriger von Ende Februar Bis Mitte Juni 2011 Die zweiten fünf Signale sind viel besser gegangen, als AAPL von August bis Januar zickzackte. Angesichts dieser Grafik ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach dem neuen Kaufsignal zu neuen Tiefs und dann Rebounded. As mit allen Trading-Strategien, ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Weisen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Chancen des Erfolgs in der Zukunft verringert Wie oben erwähnt, kann die RSI 2 Strategie sein Früh, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen Die Sicherheit kann weiter steigen, nachdem RSI 2 über 95 oder niedriger stieg, nachdem RSI 2 unter 5 stürzt. Um dies zu beheben, sollten die Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich umgekehrt sind Nach RSI 2 trifft seine extreme Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI 2.RSI 2 Überspannungen über 95, weil die Preise nach oben sind Festlegung einer Short-Position, während die Preise verschieben kann gefährlich sein Chartisten können Filtern Sie dieses Signal, indem Sie darauf warten, dass RSI 2 unter die Mittellinie zurückkehrt. 50 Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinem 200-Tage-SMA - und RSI 2-Laufwerk unter 5 läuft, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem Sie darauf warten, dass RSI 2 sich über 50 bewegt Signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art kurzfristige Wendung gemacht haben Die Grafik oben zeigt Google mit RSI 2-Signalen gefiltert mit einem Kreuz der Mittellinie 50 Es gab gute Signale und schlechte Signale Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG War über dem 200-Tage-SMA bis zu dem Zeitpunkt, an dem RSI unter 50 gegangen ist. Beachten Sie auch, dass Lücken die Chaos auf Trades verüben können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken in der Gewinnsaison auf. Die RSI 2-Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem teilzunehmen Laufende Tendenz Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, keine Ausbrüche Umgekehrt sollten Händler verkaufen überverkaufte Bounces, keine Unterstützung Pausen Diese Strategie passt mit seiner Philosophie Obwohl Connors Tests zeigt, dass stoppt Schmerzen Leistung, wäre es klug für Händler, einen Ausgang zu entwickeln und Stop-Loss-Strategie für jedes Trading-System Trader könnten lange Ausgänge beenden, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stop gesetzt werden. Ähnlich können Händler die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Beachten Sie, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für den Handelssystementwicklung konzipiert ist. Verwenden Sie diese Ideen Um Ihre Trading-Stil zu erweitern, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile Klicken Sie hier für ein Diagramm der SP 500 mit RSI 2.Below ist Code für die Advanced Scan Workbench, dass Extra Mitglieder können kopieren und einfügen. RSI 2 Buy Signal.
No comments:
Post a Comment